投資理財知識家

在當今瞬息萬變的金融世界中，量化交易以其精確性和效率成為了一股不可忽視的交易方式，這種基於數學模型和算法的交易方法改變大眾理解和參與市場的方式。 量化交易，不僅是金融技術革新的代表，也是現代金融工程學和投資策略發展的重要組成部分。它的興起代表了一個重大轉變：從傳統的基於直覺和經驗的交易決策，轉向使用數據驅動和系統化方法來投資市場機會。 量化交易是什麼？ 量化交易是一種使用先進的數學模型來識別交易機會並自動執行交易的方法。這種方法通過分析大量數據，尋找價格模式和市場行為的統計規律，並基於這些發現制定交易策略。量化交易員通常會利用歷史數據來預測市場趨勢，並在此基礎上做出買賣決策。 量化交易投資的歷史與發展 量化交易的歷史可以追溯到20世紀中葉，當時一些先驅者開始使用數學和計算機科學的技術來分析市場。隨著計算能力的飛速提升和數據分析技術的進步，量化交易逐漸成為金融行業的主流。 從最初的股票市場到現在幾乎所有類型的金融市場交易（包含選擇權、期貨、加密貨幣等…），量化交易的應用範圍持續擴大中，其策略和方法也日益多樣化。 量化交易與傳統交易投資對比 量化交易與傳統交易的最大不同在於決策過程。傳統交易依賴於交易者的直覺、經驗和對市場新聞的解讀。 相比之下，量化交易則基於數據分析和統計模型，減少了人為情緒和偏見的影響。 此外，量化交易能夠更快速地分析大量數據，並自動化地執行交易，這在高頻交易等場景中尤為重要。然而，量化交易也依賴於模型的準確性和數據的質量，這些因素的不確定性也為量化交易帶來了相對的風險和挑戰。 量化交易關鍵指標和回測 量化交易策略的評估指標對於衡量策略表現至關重要。這些從回測結果中得出的指標幫助投資者更深入理解策略的效能，從而選擇最合適的交易策略。 這些策略評估指標種類繁多，以下是一些常見且重要的指標： 淨利（Net Profit）：這是指策略在特定時期內的總盈利減去總虧損。淨利顯示了策略的整體盈利能力。 交易單數（Number of Trades）：這是指策略在測試期間執行的總交易次數。這有助於理解策略的活躍程度和交易頻率。 勝率（Win Rate）：這是指策略中盈利交易的比例。高勝率可能表明策略在市場中表現良好，但也需要考慮盈虧比率。 賠率（Loss Rate）：這是指策略中虧損交易的比例。賠率可以幫助交易者理解策略的風險程度。 最大回撤（Maximum Drawdown, MDD）：指策略在特定時期內從峰值到谷底的最大資金下降幅度。這是衡量策略風險的重要指標。 它基本上指的是在投資資金的整個歷史曲線中，資金量減少的最大幅度，就是投資組合從最高點到最低點期間所經歷的最大資金損失。 以下圖資金投入某檔股票為五天為例，最高點為393.86，最低點為386.09。兩者相減，可得知回撤等於7.77。 最大回撤（Maximum Drawdown, MDD） Jerry認為是量化交易很重要看中的指標，因為代表著你要承受的最大虧損，可以藉由MDD衡量自己是否能承受該風險 最大回撤圖 新高（New Highs）：這是指策略資產價值在測試期間達到的新高點，新高點的達成可以表明策略的有效性。 夏普比率（Sharpe Ratio）：衡量投資的超額回報（超過無風險利率的部分）與投資波動性的比率，它幫助於評估策略的風險調整後回報。 風險報酬比（Risk-Reward Ratio）: 計算交易者為取得多少報酬可能需要承擔多大風險，通過總淨盈利除以(最大回撤MDD)來計算，表示策略的風險與報酬之間的關係。…

看到各家信用卡的各種非常吸引人的優惠，而且辦信用卡還能累積與銀行往來紀錄提升信用分數，沒辦過信用卡的到底如何線上申辦信用卡呢？ 作者來提供人生第一次辦信用卡如何辦卡可以讓銀行比較好通過信用卡申辦的攻略，幫助各位都能成功辦到人生第一張信用卡。 新鮮人申辦信用卡還有好處就是在你要申辦貸款前，基本上要有信用紀錄，銀行才會更願意貸款給你。所以日常生活中就要慢慢累積自己的信用、擺脫小白的身份，未來要買房創業，或者投資借款銀行才會給你貸款，那累積信用就要從申請信用卡開始。 第一次辦信用卡要準備甚麼資料與條件？ 第一次信用卡辦卡流程與核卡7大步驟 信用卡線上申辦流程分為7大步驟： 最終結果一：審核通過 –>以簡訊或電話通知已審核通過–> 等個幾天銀行會寄出卡片 最終結果二：審核未通過 –>以簡訊或電話通知辦卡失敗 ( 注意：有些銀行不會通知，只會在網路上更新結果) –>若想補救可以詢問客服專員了解是哪裡不符合資格，如果發現有證明文件可以請專員幫你常是翻案 ( 再補上其他有效財力證明 ) —>再次接收審核結果，如果還是失敗可能就需要之後條件更好再來挑戰看看。 從上面步驟可以發現有一個地方是非常重要，但是也是新鮮人非常吃虧的就是財力證明，如果說剛畢業的新鮮人未滿入職三個月，財力證明的地方會是一大硬傷，這邊有四個推薦的做法 新鮮人信用卡推薦攻略1：選擇自己薪轉帳戶銀行申辦 關於財力證明的部分，如果是薪轉銀行對於信用卡申辦會相對友善很多，畢竟他能了解到你的每月薪資狀況，有較多數據所以能成功核卡的機率相對就會高很多，推薦信用小白可以根據自己的薪轉銀行研究是否有適合自己的信用卡，並且成功申辦。 新鮮人信用卡推薦攻略：選擇數位帳戶連動的信用卡 目前各家銀行都有所謂的數位帳戶，始祖像是台新銀行的Richart 數位帳戶，辦數位帳戶的同時申辦連結數位帳戶的信用卡也是非常不錯的選擇，提供幾個連結數位帳戶的信用卡推薦 台新銀行@GOGO卡 台新@GOGO卡就是始祖的數位帳戶信用卡，詳細優惠如下 永豐DAWHO現金回饋信用卡優惠回饋介紹 聯邦賴點卡優惠回饋介紹： 新鮮人信用卡推薦攻略：選擇調性屬於年輕人的卡片 像是主打網購、外送、行動支付、電影票等信用卡，這些信用卡目標對象會是以年輕人為主，當然對於年輕的信用小白申辦相對會是較為寬鬆一些，核卡率較高，這邊推薦年輕人的信用卡 華南SNY信用卡 新鮮人辦信用卡推薦攻略：鎖定新上市的信用卡 新的信用卡通常都需要有一個好彩頭，都會有較大的上市壓力，會希望可以有高的發卡量，這時候通常銀行為了要有較好的業績，通常就會比較容易核卡，大家也可以留意新的信用卡資訊。 新鮮人辦信用卡推薦：國泰銀行CUBE卡 新鮮人辦信用卡推薦：聯邦吉鶴卡 如果以上方式都沒有辦法成功核卡，那可能需要退而求其次，先申請金融卡，刷卡方式與一般信用卡相同，只是消費金額直接從帳戶扣除，沒辦法享受先花下個月再付款，優惠也比較少，然而金融卡也能累積刷卡經驗與信用，並且等到工作滿了3個月以上，這時候在做信用卡就會較容易成功申辦的。 網路線上辦信用卡要多久才會拿到？ 從申請到核准、寄發卡片時間平均是 7 ~…

目前台灣是整體低利率環境，定存利率降低連帶貸款利率也跟著降低，大家也不會再傻傻把錢放到銀行定存，也有人開始會跟銀行借錢來去投資，因為當投資報酬比借款利率更高的時候，就算欠銀行錢，只要循規蹈矩，逐月還清，還能獲得更高利潤。 然而貸款投資真的可行嗎?會有什麼風險存在呢？ Jerry今天列出四個貸款投資可能會遇到的風險以及降低貸款投資風險必知的四大原則，以及目前一些熱門的貸款方案提供給大家。 另外Jerry信用貸款心得可以參考：信用貸款心得經驗分享｜信貸風險陷阱介紹與如何提高銀行過件率 為甚麼開始有人會使用信用貸款投資？ 2020疫情後，各國一直印鈔票，台灣的銀行新台幣 定存利率都已經不到1%，連帶信用貸款利率也跟著降低，尤其如果你是軍公教人員，或者是四師(會計師、律師、老師、醫師) 有時候貸款實際APR利率都可以到3%左右，或者是房貸利率甚至目前已經下殺到2%。 這時候有些人就會開始運用借款來投資賺取中間利差，舉例來說，投資穩健型基金大約一年會有6%獲利，這樣的話還有中間的利差可以賺取，也沒有花到自己的本金，因為是跟銀行借的，但是任何投資都是有風險的，絕對沒有無風險就能賺錢的，所以借錢投資要謹記下方四個原則。 信用貸款借錢投資原則一：選擇利率低、還款期長的貸款 我們常在銀行貸款廣告中，不斷看到「投資理財必有風險」的警語強調，就是因為就算選擇了風險極低的投資標的，都無法保證不會出現問題與黑天鵝，就像是疫情發生一樣！ 所以如果要貸款投資的第一原則，就是選擇比較利率較低的貸款方案以及拉長還款時間，讓每月的還款金額降低，這樣就算真的發生問題，每個月的還款壓力也會比較低，所以選擇好的貸款，就是貸款理財能成功的第一步。 另外雖然台灣一直都處於低利率環境，但是也是要考慮升息後利息錢也會跟著升高，所以絕對不要將現金流弄得太緊崩。 信用貸款投資原則二：不碰自己不熟悉的商品，不選擇波動過大的產品 不管是不是貸款投資，投資人的原則都應該是投資自己了解的商品，並且做好風險控管，避開像是虛擬貨幣等波動風險過大的商品為佳，另外投資都應該要設定可以接受的停損點。 投資的錢都是借來了，一定要做好充分的投資準備，如果沒設定好停損點，把借的錢賠光光，也是會欲哭無淚，並且最後成為被循環利息壓的喘部過氣的人也是大有人在。 信用貸款投資原則三：確實了解投資標的，控制好風險 投資的三大要素，包括時間、本金、報酬率，三者之間是有加乘效果，並且一定要記住一個重點，降低風險永遠都比提高報酬重要，很多人都不是賠在最低點，而是半山腰上沒有本錢或耐心堅持直接認賠出場，建議新手不要碰高風險的投資標的，像是虛擬貨幣、期貨、選擇權等，可以選擇股票、債券、基金等投資標的做選擇。 信用貸款投資原則四：訂立每月還款計畫，確認每月現金流為正不容馬虎 貸款投資，需要每月固定還款，不能有差錯，只要有一次沒有準時還款，都會對你的信用有嚴重的影響，這也是貸款的心理壓力，所以用貸款投資的人，一定要規劃並保有一定的金錢用在每月還款，像是每月薪水先切出一部份當作每月還款計畫，切記一定要準時還利息。 貸款投資不可怕，可怕的是沒有衡量好自身能承受的風險，投資了超過自己能承受的風險與金額，讓貸款對自己的生活或人生造成重大負面影響。 講那麼多信用貸款買股票到底行不行? 這個問題不會有標準答案的，因為每個人自身條件不一樣，應端視自已本身條件而定來評估，有些人條件好可以拿到好的信貸利率(EX:三師、公務員) 有些人信貸利率就很高。 Jerry認為大前提是能找到低利率的信用貸款條件(必須要2%以下)、本身要有穩定現金流、工作是否穩定，並且需要承擔股價下跌的抗壓性等等條件，每個條件都要符合，缺一不可 信貸流程可以參考此篇：信貸申請流程教學｜6步驟與注意事項讓你順利申請信用貸款

很多人在投資股票時候有一個煩惱，就是會想要隨時盯盤，深怕錯過股票買進賣出的時間點，而口袋證券最新推出的APP功能：口袋智慧單，正好可以幫助投資人解決這個問題，今天Jerry就來帶大家介紹什麼是觸價觸量、停損停利智慧單以及如何用口袋證券設定智慧單下單投資。 觸價觸量智慧單是什麼？ 沒使用過智慧單的人一開始一定要先了解什麼是觸價觸量單？觸價觸量單簡單來說就是能讓使用者針對成交價、委買價、委賣價、漲跌、漲跌幅（%數）、單量、總量等七種條件去設定參數，如果說你想要在特定這七個條件做下單篩選就會非常方便。 觸價觸量智慧單使用情境舉例 那投資人到底實際可能使用的條件會是怎麼樣呢？ 假設說Jerry有一個自己的投資策略是追強勢股，當A股票如果漲了5%，Jerry 就會用市價買進1張A股票，如果說過往沒有智慧單，Jerry我就會需要一直盯盤，然後要隨時注意是否A股票漲了5%準備下單，真的是非常耗費時間跟心力。 這時候如果有像是口袋證券的智慧單，我就可以透過智慧單，透過設定A股票漲幅超過5% 就市價買進，設定完後我就可以去做自己的事情了，等到條件真的到了，系統就會自動幫我下單成交，非常方便。 口袋證券智慧單如何設定觸價觸量智慧單？ 首先我們進入APP首頁就可以看到有智慧單的按鈕，點選後選擇新增智慧單 再來選擇智慧單類別是觸價觸量，就可以看到開始設定智慧單了成交價、買價、賣價、漲跌、漲跌％數、單量、總量等七種條件設定。 最後設定完就會在顯示監控中的區域 操作其實非常的簡單容易，大家可能還會對所謂的型態有疑問，可以參考下Jerry 寫的文章 下單型態文章參考：股票ROD/IOC/FOK是什麼意思與差別？下單必知限價市價委託條件 停損停利智慧單是什麼？ 大部分的投資人都知道投資策略必須按照自己投資交易規則嚴格執行，如果股票價格已經到了自己設定的停損或停利價時就要出場，但這非常反人性，當到了停損點時候，我們總會心裡想可能等等就反彈了，想要少賠一點，要完全執行停損停利真的是需要極大的毅力與勇氣。 然而這時如果有停損停利單就能做好輔助，當設定的價格一到就立刻機械式執行，不帶有人性，可以很理性地執行設定好的交易策略，口袋證券的智慧單裡面也是有停損停利單可以設定 口袋證券智慧單使用情境舉例 假如說你有一個策略是當股價跌到一個價格的時候就賣出，就可以設定停損停利的智慧單，這時候就可以直接設定一個停損價格，這就可以確保停利的價格與執行。 口袋證券智慧單如何設定停損停利智慧單？ 當我們首頁點選智慧單後，可以選擇停損停利單，進來後就會看到下方畫面 就可以設定停損停利條件 Jerry提醒，因為是停損停利單，一定是你已經有先買進該標的，才可以使用停損停利單進行設定喔！ 智慧單對於投資人來說有什麼好處與方便？ 智慧單最重要的就是可以確保策略的執行，不會因為人為情緒的關係受到影響，另外就是可以省下很多盯盤時間，降低投資人為了執行策略而需要盯盤時間 智慧單設定注意事項 都了解後如果想要開戶，記得使用下方Jerry讀者專屬加碼優惠 Jerry讀者專屬加碼優惠：每月新開戶抽兩位獲得168手續費折抵金，新開戶的還有送666元手續費抵用金。 立即前往開戶：口袋證券線上開戶活動網頁（推薦碼：uqnkn） 口袋證券官方智慧單影片完整介紹 口袋證券本身官網也有出智慧單影音教學，是由他們的Vtuber 解說也是很有趣，想看影片的可以參考下方影片 Jerry 智慧單文章總結 很多投資人都有一套自己的策略，但是卻沒辦法一直盯盤，又或者說盯盤真的太累太耗時間，有智慧單真的可以降低盯盤時間，讓系統可以自動幫我們執行策略，非常方便，目前口袋證券也有新戶開戶優惠活動如下可以參考。 口袋證券新戶開戶優惠活動 目前口袋證券手續費是2.8折，定期定額手續費最低一元，新戶還有新戶開戶優惠 ［新戶禮］折抵金將於開戶完成後次日匯入APP之「我的優惠」中，需點選＂領取＂後…